PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с JOYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с JOYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JOYT.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и JOYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у JOYT с доходностью 5.19%.

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

JOYT

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и JOYT

2026 (YTD)2025
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%6.37%
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		5.19%9.58%

Correlation

The correlation between QRMI and JOYT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов QRMI и JOYT

Секторы
QRMI
JOYT

Технологии

53.8%
35.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.6%

Здравоохранение

4.2%
8.2%

Промышленность

2.8%
6.2%

Коммунальные услуги

1.4%
3.1%

Сырьевые материалы

1.1%
0.8%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.6%

Технологии

QRMI
53.8%
JOYT
35.9%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
JOYT
10.3%

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
JOYT
9.7%

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
JOYT
4.6%

Здравоохранение

QRMI
4.2%
JOYT
8.2%

Промышленность

QRMI
2.8%
JOYT
6.2%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
JOYT
3.1%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
JOYT
0.8%

Энергетика

QRMI
0.6%
JOYT
3.6%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
JOYT
11.6%

Недвижимость

QRMI
0.1%
JOYT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

JPMorgan Equity And Options Total Return ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с JOYT:
JOYT с JEPIJOYT с JEPQJOYT с ZHDGJOYT с GPIQJOYT с CRSHJOYT с GPIXJOYT с VTI

Доходность на риск

QRMI vs. JOYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JOYT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c JOYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIJOYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. JOYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIJOYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.11

-1.89

Просадки

Сравнение просадок QRMI и JOYT

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки JOYT в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и JOYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIJOYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-6.99%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.09%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-0.87%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и JOYT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIJOYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

9.36%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

9.36%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

9.36%

-1.03%

Сравнение комиссий QRMI и JOYT

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JOYT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и JOYT

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности JOYT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
JOYT
JPMorgan Equity And Options Total Return ETF		0.45%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and JOYT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.45% for JOYT.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while JOYT is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.35% for JOYT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и JOYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор