PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

QRMI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и IWMI

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%9.86%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий QRMI и IWMI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.32

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.92

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.16

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

9.86

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.32

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.74

-0.64

Корреляция

Корреляция между QRMI и IWMI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и IWMI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и IWMI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-23.88%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.40%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.22%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-4.44%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.72%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и IWMI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.97%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.92%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

11.90%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

19.09%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

18.26%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

18.26%

-9.80%