PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с AIQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. QRMI is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 7.54%/yr vs 33.36%/yr for AIQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 26.19%.

QRMI

1 день
0.21%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.14%
1 год
9.04%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
1.25%
1 месяц
-1.56%
С начала года
26.19%
6 месяцев
24.85%
1 год
49.28%
3 года*
33.36%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.36%3.76%14.72%11.73%-18.50%-2.40%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		26.19%31.89%24.11%55.39%-36.44%1.83%

Correlation

The correlation between QRMI and AIQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.71

The correlation between QRMI and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и AIQ

Секторы
QRMI
AIQ

Технологии

62.0%
77.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.5%
0.4%

Промышленность

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QRMI
62.0%
AIQ
77.4%

Коммуникационные услуги

QRMI
13.3%
AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

QRMI
10.4%
AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

QRMI
6.4%
AIQ

-

Здравоохранение

QRMI
3.5%
AIQ
0.4%

Промышленность

QRMI
3.5%
AIQ
3.4%

Коммунальные услуги

QRMI
1.2%
AIQ

-

Сырьевые материалы

QRMI
1.0%
AIQ

-

Энергетика

QRMI
0.5%
AIQ

-

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
AIQ
0.5%

Недвижимость

QRMI
0.1%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK

Доходность на риск

QRMI vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRMIAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.87

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.37

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.01

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

9.55

-1.71

QRMI vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRMI и AIQ

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-44.66%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-16.47%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-26.35%

+17.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-8.50%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.78%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

5.18%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и AIQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.24%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

14.65%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

22.63%

-17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

26.42%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

26.01%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

25.84%

-17.50%

Сравнение комиссий QRMI и AIQ

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и AIQ

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.34%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and AIQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (14.65%) compared to QRMI (2.24%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, AIQ leads with 33.36% vs 7.54% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIQ has performed better with a 33.36% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 0.15% for AIQ.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while AIQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор