Сравнение QQQY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
QQQY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.70% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | -2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
QQQY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и TLTW
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
QQQY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
QQQY
TLTW
Сравнение QQQY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 3.25 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.01 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между QQQY и TLTW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и TLTW
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности TLTW в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 45.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и TLTW
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -18.61% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -5.80% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.50% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -8.48% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.22% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и TLTW
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 3.52% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 5.81% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 8.87% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.54% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.54% | +3.13% |