PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs -12.96% for T. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и T

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%16.96%

Correlation

The correlation between QQQY and T is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.11

The correlation between QQQY and T shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

QQQY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.59

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.72

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.59

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

-1.22

+12.18

QQQY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и T

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-64.15%

+45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-21.87%

+10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-18.12%

+14.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-15.72%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

10.64%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и T

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.00%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

8.21%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

17.80%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

22.13%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.01%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

23.73%

-8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и T

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and T have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs T's -64.15%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор