Сравнение QQQY с QQQT
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both Nasdaq-100 funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 24.09% vs 22.44% for QQQT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность 14.37%, а QQQT немного ниже – 13.83%.
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | -1.63% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 14.04% | 4.20% |
Correlation
The correlation between QQQY and QQQT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between QQQY and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. QQQT — Ранг доходности на риск
QQQY
QQQT
Сравнение QQQY c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.77 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.89 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и QQQT
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -22.50% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -12.73% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.98% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.96% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.82% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и QQQT
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеют волатильность 7.19% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.92% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 14.37% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.19% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 20.77% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 20.77% | -5.19% |
Сравнение комиссий QQQY и QQQT
QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и QQQT
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%, что больше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQQY and QQQT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY has higher volatility (7.19%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs 22.44% for QQQT. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 20.47% for QQQT.
Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.05% for QQQT.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор