Сравнение QQQY с KQQQ
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 35.59% vs 42.48% for KQQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность 18.85%, а KQQQ немного ниже – 18.81%.
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | -1.95% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 18.81% | 16.64% | 11.46% |
Correlation
The correlation between QQQY and KQQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between QQQY and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
QQQY
KQQQ
Сравнение QQQY c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.47 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 8.16 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и KQQQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -26.15% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -17.30% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.34% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.70% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.22% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и KQQQ
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.14%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.12% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 14.32% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 18.16% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 23.41% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 23.41% | -8.67% |
Сравнение комиссий QQQY и KQQQ
И QQQY, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и KQQQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, что больше доходности KQQQ в 13.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.77% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and KQQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 35.59% for QQQY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 35.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY and KQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 13.77% for KQQQ.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Kurv.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор