PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с SPYI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.24% vs 18.10% for SPYI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.49%.

KQQQ

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.45%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.72%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.10%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и SPYI

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		12.10%16.64%11.50%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.49%16.67%6.11%

Correlation

The correlation between KQQQ and SPYI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between KQQQ and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и SPYI

Секторы
KQQQ
SPYI

Технологии

50.8%
39.1%

Коммуникационные услуги

28.7%
10.7%

Потребительский циклический сектор

17.9%
9.9%

Промышленность

2.6%
7.8%

Финансовые услуги

1.3%
11.1%

Здравоохранение

0.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

KQQQ
50.8%
SPYI
39.1%

Коммуникационные услуги

KQQQ
28.7%
SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.9%
SPYI
9.9%

Промышленность

KQQQ
2.6%
SPYI
7.8%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
SPYI
11.1%

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
SPYI
8.3%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

SPYI
1.7%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

SPYI
4.5%

Энергетика

KQQQ

-

SPYI
3.1%

Недвижимость

KQQQ

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

KQQQ

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с GPIQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

KQQQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.77

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.36

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

11.69

-6.01

KQQQ vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и SPYI

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-16.47%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-7.72%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.55%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.81%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

1.55%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и SPYI

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.26%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

8.28%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

10.32%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

13.01%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

13.01%

+10.71%

Сравнение комиссий KQQQ и SPYI

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и SPYI

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM2025202420232022
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.59%12.01%2.48%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and SPYI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (8.23%) compared to SPYI (4.26%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.24% vs 18.10% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.24% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 13.02% for SPYI.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор