PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. KQQQ is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и QQQM

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%6.72%

Correlation

The correlation between KQQQ and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between KQQQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и QQQM

Секторы
KQQQ
QQQM

Технологии

49.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

29.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
12.3%

Промышленность

2.5%
2.8%

Здравоохранение

1.4%
4.2%

Финансовые услуги

1.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

KQQQ
49.9%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
QQQM
12.3%

Промышленность

KQQQ
2.5%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

QQQM
7.7%

Энергетика

KQQQ

-

QQQM
0.6%

Недвижимость

KQQQ

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

KQQQ

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQYKQQQ с SPYIKQQQ с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

KQQQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.58

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.38

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.43

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

13.15

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.84

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и QQQM

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-35.04%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-11.96%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.75%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-8.24%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.11%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и QQQM

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.51%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

12.06%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.91%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.23%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

22.11%

+1.30%

Сравнение комиссий KQQQ и QQQM

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и QQQM

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KQQQ and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 40.83% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 40.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.42% for QQQM.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор