PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и QQQI

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%8.48%

Correlation

The correlation between KQQQ and QQQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between KQQQ and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и QQQI

Секторы
KQQQ
QQQI

Технологии

49.9%
53.3%

Коммуникационные услуги

29.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

17.2%
12.1%

Промышленность

2.5%
3.3%

Здравоохранение

1.4%
4.3%

Финансовые услуги

1.3%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

KQQQ
49.9%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
QQQI
12.1%

Промышленность

KQQQ
2.5%
QQQI
3.3%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
QQQI
4.3%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

QQQI
1.2%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

QQQI
7.7%

Энергетика

KQQQ

-

QQQI
0.7%

Недвижимость

KQQQ

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

KQQQ

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYIKQQQ с VOO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

KQQQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.30

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.05

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.10

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

13.93

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.32

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и QQQI

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-20.00%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-9.61%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.52%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.19%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.14%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и QQQI

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.69%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.85%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

12.98%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.05%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.05%

+6.36%

Сравнение комиссий KQQQ и QQQI

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и QQQI

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, KQQQ and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 13.24% for QQQI.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Neos. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.68% for QQQI.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор