PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 30.24% vs 30.14% for GPIQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

KQQQ

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.45%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.72%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и GPIQ

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		12.10%16.64%11.50%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%7.00%

Correlation

The correlation between KQQQ and GPIQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.93

The correlation between KQQQ and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и GPIQ

Секторы
KQQQ
GPIQ

Технологии

50.8%
58.7%

Коммуникационные услуги

28.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

17.9%
11.6%

Промышленность

2.6%
2.6%

Финансовые услуги

1.3%
0.2%

Здравоохранение

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

KQQQ
50.8%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

KQQQ
28.7%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.9%
GPIQ
11.6%

Промышленность

KQQQ
2.6%
GPIQ
2.6%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
GPIQ
0.2%

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
GPIQ
3.6%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

GPIQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

KQQQ

-

GPIQ
0.5%

Недвижимость

KQQQ

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

KQQQ

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

KQQQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.00

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.65

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.18

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

13.36

-7.68

KQQQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и GPIQ

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-21.06%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-9.51%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-3.49%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.27%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.26%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и GPIQ

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

7.77%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

12.48%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

15.16%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

17.86%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

17.86%

+5.86%

Сравнение комиссий KQQQ и GPIQ

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и GPIQ

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		14.59%12.01%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, KQQQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KQQQ has higher volatility (8.23%) compared to GPIQ (7.77%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 30.24% vs 30.14% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.24% return vs 30.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 9.63% for GPIQ.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kurv and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор