PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 26.60% for QDVO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и QDVO

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%13.29%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between KQQQ and QDVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between KQQQ and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и QDVO

Секторы
KQQQ
QDVO

Технологии

49.9%
50.6%

Коммуникационные услуги

29.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

17.2%
12.5%

Промышленность

2.5%
1.7%

Здравоохранение

1.4%
4.6%

Финансовые услуги

1.3%
4.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

KQQQ
49.9%
QDVO
50.6%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
QDVO
12.5%

Промышленность

KQQQ
2.5%
QDVO
1.7%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
QDVO
4.6%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
QDVO
4.1%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

QDVO
1.8%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

QDVO
6.3%

Энергетика

KQQQ

-

QDVO
0.8%

Недвижимость

KQQQ

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

QDVO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYIKQQQ с VOO
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

KQQQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.19

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.02

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.62

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

10.64

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.42

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и QDVO

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-17.75%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-10.21%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.84%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.36%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.51%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и QDVO

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.86%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

8.87%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

12.21%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.42%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.42%

+5.99%

Сравнение комиссий KQQQ и QDVO

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и QDVO

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KQQQ and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 10.11% for QDVO.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.56% for QDVO.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор