PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

KQQQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и QQQ

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%16.64%11.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYIKQQQ с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий KQQQ и QQQ

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.00

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.32

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.07

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между KQQQ и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и QQQ

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и QQQ

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-82.97%

+56.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.62%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-7.86%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-32.99%

+28.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.44%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и QQQ

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.61%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.82%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

22.70%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

22.38%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

22.25%

+1.32%