Сравнение QQQY с IWN
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. QQQY is actively managed, while IWN is passively managed. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs 42.26% for IWN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.24%/yr for IWN.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и IWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%.
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам QQQY и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 20.82% | 12.40% | 7.63% | 12.38% |
Correlation
The correlation between QQQY and IWN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between QQQY and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. IWN — Ранг доходности на риск
QQQY
IWN
Сравнение QQQY c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 5.02 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 16.91 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и IWN
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и IWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -61.55% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.45% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | 0.00% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -10.15% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.51% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и IWN
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.80% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.25% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 18.09% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 21.47% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 23.41% | -8.29% |
Сравнение комиссий QQQY и IWN
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и IWN
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности IWN в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and IWN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.00%) compared to IWN (5.80%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs IWN's -61.55%.
On 1-year performance, IWN leads with 42.26% vs 29.70% for QQQY. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWN has performed better with a 42.26% return vs 29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.39%, compared with 1.42% for IWN.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while IWN is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.24% for IWN.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и IWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор