Сравнение QQQY с IQQQ
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQY is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, QQQY returned 35.59% vs 37.81% for IQQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY показывает доходность 18.85%, а IQQQ немного ниже – 18.26%.
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 4.68% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.26% | 17.11% | 13.39% |
Correlation
The correlation between QQQY and IQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between QQQY and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
QQQY
IQQQ
Сравнение QQQY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.41 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 12.12 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и IQQQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -20.41% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -11.13% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.69% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.63% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.13% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и IQQQ
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) имеют волатильность 4.14% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 3.97% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.52% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 15.39% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.55% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 18.55% | -3.81% |
Сравнение комиссий QQQY и IQQQ
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и IQQQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, что больше доходности IQQQ в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.44% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQQY and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to IQQQ (3.97%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 35.59% for QQQY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 35.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 4.44% for IQQQ.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.55% for IQQQ.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор