Сравнение IQQQ с CEPI
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. IQQQ is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, IQQQ returned 38.70% vs 34.07% for CEPI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
IQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.72% | 17.11% | -2.58% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between IQQQ and CEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between IQQQ and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. CEPI — Ранг доходности на риск
IQQQ
CEPI
Сравнение IQQQ c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.28 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 1.78 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.52 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 3.62 | +8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.28 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.45 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и CEPI
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -29.48% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -22.47% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.08% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -8.65% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 9.43% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и CEPI
Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) составляет 3.99%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что IQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.92% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 20.94% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 26.79% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 31.57% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 31.57% | -13.00% |
Сравнение комиссий IQQQ и CEPI
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и CEPI
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.42% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ and CEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (5.92%) compared to IQQQ (3.99%). In terms of maximum drawdown, IQQQ dropped -20.41% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 38.70% vs 34.07% for CEPI. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 38.70% return vs 34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 4.42% for IQQQ.
IQQQ is categorized as Nasdaq-100, while CEPI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.85% for CEPI.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор