PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с AJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

QQQY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и AJAN

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%9.62%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий QQQY и AJAN

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

QQQY vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.77

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

8.34

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.53

-0.87

Корреляция

Корреляция между QQQY и AJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и AJAN

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и AJAN

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-4.11%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.34%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-1.46%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.30%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.63%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и AJAN

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.38%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

1.72%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

4.42%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

3.86%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

3.86%

+10.81%