Сравнение QQQX.TO с HEQQ
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQQX.TO returned 26.90% vs 14.12% for HEQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и HEQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQX.TO торгуется в CAD, в то время как HEQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 5.33%.
QQQX.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 5.33%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 16.09% | 22.02% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 5.33% | 12.05% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and HEQQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between QQQX.TO and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
HEQQ
Сравнение QQQX.TO c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX.TO | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.08 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.46 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и HEQQ
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -7.56% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -6.83% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.29% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.52% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.19% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и HEQQ
Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 3.01% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 7.42% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 9.37% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 11.92% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 11.92% | +9.40% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и HEQQ
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и HEQQ
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности HEQQ в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.22% | 0.19% | 0.00% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.31% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX.TO and HEQQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HEQQ.
They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.50% for HEQQ.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор