Сравнение QQQX.TO с JEPQ.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQX.TO is passively managed, while JEPQ.TO is actively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 31.41% for JEPQ.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.09%.
QQQX.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.91% | 14.55% | 13.84% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.09% | 10.46% | 15.40% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and JEPQ.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QQQX.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
JEPQ.TO
Сравнение QQQX.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.08 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 16.30 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и JEPQ.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -20.05% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -7.74% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.36% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.93% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и JEPQ.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.05% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 9.88% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.58% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.35% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.35% | +3.39% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и JEPQ.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.TO.
They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор