PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while HXQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.14% vs 42.76% for HXQ.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX.TO показывает доходность 22.62%, а HXQ.TO немного ниже – 22.16%.

QQQX.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
11.24%
С начала года
22.62%
6 месяцев
19.00%
1 год
43.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.62%14.55%20.80%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%20.03%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and HXQ.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.94

The correlation between QQQX.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.60

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.46

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

11.12

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.08

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-31.60%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.43%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.56%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.75%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и HXQ.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеют волатильность 4.72% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.70%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.82%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.61%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

20.75%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

20.83%

-0.11%

Сравнение комиссий QQQX.TO и HXQ.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HXQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QQQX.TO and HXQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.

QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Horizons. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор