Сравнение QQQX.TO с QQCL.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X. QQQX.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 43.99% for QQCL.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 20.85%.
QQQX.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.91% | 14.55% | 20.80% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.85% | 13.10% | 24.96% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and QQCL.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.92 |
The correlation between QQQX.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
QQCL.TO
Сравнение QQQX.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.14 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 15.49 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -25.63% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.68% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.32% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.85% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и QQCL.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.30% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.58% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 15.74% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.38% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.38% | +0.36% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и QQCL.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.15% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QQQX.TO and QQCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор