PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с QQC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQC.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 43.34% for QQC.TO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX.TO показывает доходность 22.91%, а QQC.TO немного ниже – 22.65%.

QQQX.TO

1 день
0.24%
1 месяц
13.05%
С начала года
22.91%
6 месяцев
19.10%
1 год
43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
0.14%
1 месяц
12.93%
С начала года
22.65%
6 месяцев
19.07%
1 год
43.34%
3 года*
29.99%
5 лет*
21.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.91%14.55%20.80%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.65%15.38%19.65%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and QQC.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.95

The correlation between QQQX.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

QQQX.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.84

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.69

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.59

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

11.38

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.02

+0.42

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и QQC.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-31.81%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.14%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-8.06%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и QQC.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.36%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

11.58%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.33%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.85%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

20.82%

-0.08%

Сравнение комиссий QQQX.TO и QQC.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQC.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQC.TO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.31%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQX.TO and QQC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.

QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.20% for QQC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор