Сравнение QQQX.TO с ZNQ.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while ZNQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.14% vs 42.32% for ZNQ.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQX.TO показывает доходность 22.62%, а ZNQ.TO немного ниже – 22.24%.
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 20.80% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 19.99% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and ZNQ.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.94 |
The correlation between QQQX.TO and ZNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
ZNQ.TO
Сравнение QQQX.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.40 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.71 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.06 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -32.09% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.50% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.42% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -6.63% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.96% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и ZNQ.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.99% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 15.68% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.81% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 22.33% | -1.61% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и ZNQ.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QQQX.TO and ZNQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор