PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 38.03% vs 36.53% for XLE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QQQU charges 0.98%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

QQQU

1 день
-2.57%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
4.88%
С начала года
1.64%
1 год
38.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и XLE

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		1.64%32.87%87.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%1.59%

Correlation

The correlation between QQQU and XLE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between QQQU and XLE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов QQQU и XLE

Секторы
QQQU
XLE

Технологии

43.3%

-

Потребительский циклический сектор

29.1%

-

Коммуникационные услуги

27.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQU
43.3%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

QQQU
29.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

QQQU
27.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

QQQU

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

XLE

-

Энергетика

QQQU

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

QQQU

-

XLE

-

Здравоохранение

QQQU

-

XLE

-

Промышленность

QQQU

-

XLE

-

Недвижимость

QQQU

-

XLE

-

Коммунальные услуги

QQQU

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

QQQU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQUXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.75

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.32

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.45

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

6.58

-3.61

QQQU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQU и XLE

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-71.26%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-14.98%

-21.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-8.20%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-17.95%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

5.57%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и XLE

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

6.10%

+9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

16.65%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

20.96%

+21.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

25.87%

+27.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.14%

29.58%

+23.56%

Сравнение комиссий QQQU и XLE

QQQU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и XLE

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.39%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and XLE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (15.83%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, QQQU leads with 38.03% vs 36.53% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 38.03% return vs 36.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 2.66% for XLE.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор