PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с TSLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. QQQU is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 12.53% for TSLL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -22.80%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-2.47%
1 месяц
12.96%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.74%
1 год
12.53%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и TSLL

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-22.80%-26.80%238.06%

Correlation

The correlation between QQQU and TSLL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between QQQU and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и TSLL

Секторы
QQQU
TSLL

Технологии

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQU
15.8%
TSLL

-

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
TSLL
100.0%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
TSLL

-

Сырьевые материалы

QQQU

-

TSLL

-

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

TSLL

-

Энергетика

QQQU

-

TSLL

-

Финансовые услуги

QQQU

-

TSLL

-

Здравоохранение

QQQU

-

TSLL

-

Промышленность

QQQU

-

TSLL

-

Недвижимость

QQQU

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

QQQU

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

QQQU vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.14

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.85

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.23

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

0.48

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.14

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.08

+1.08

Просадки

Сравнение просадок QQQU и TSLL

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-82.88%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-54.75%

+18.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-61.02%

+55.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-53.83%

+40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

26.36%

-14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 9.51%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

24.35%

-14.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

54.52%

-26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

92.41%

-52.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

106.83%

-53.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

106.83%

-53.87%

Сравнение комиссий QQQU и TSLL

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и TSLL

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности TSLL в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.63%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and TSLL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.35%) compared to QQQU (9.51%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs TSLL's -82.88%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 12.53% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 6.63% for TSLL.

Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.83% for TSLL.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор