PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - QQQU tracks the The Indxx Magnificent 7 Index (200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 132.34% for TQQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и TQQQ

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%27.75%

Correlation

The correlation between QQQU and TQQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between QQQU and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и TQQQ

Секторы
QQQU
TQQQ

Технологии

15.8%
53.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQU
15.8%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
TQQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
TQQQ
15.8%

Сырьевые материалы

QQQU

-

TQQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

QQQU

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

QQQU

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

QQQU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

QQQU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

QQQU

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

QQQU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

QQQU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.80

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.01

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.60

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

11.77

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.80

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QQQU и TQQQ

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-81.66%

+27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-36.97%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.29%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-18.52%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

11.28%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 9.51%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

13.35%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

36.04%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

47.60%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

66.50%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

65.95%

-12.99%

Сравнение комиссий QQQU и TQQQ

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и TQQQ

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and TQQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to QQQU (9.51%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 132.34% vs 62.95% for QQQU. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 132.34% return vs 62.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.37% for TQQQ.

QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор