PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с HCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с HCMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and HCMT (Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while HCMT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Direxion. QQQU is passively managed, while HCMT is actively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 42.26% for HCMT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for HCMT.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и HCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у HCMT с доходностью 10.71%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCMT

1 день
-0.42%
1 месяц
12.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
8.81%
1 год
42.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и HCMT

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		10.71%7.39%20.73%

Correlation

The correlation between QQQU and HCMT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between QQQU and HCMT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и HCMT

Секторы
QQQU
HCMT

Технологии

15.8%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

3.8%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

QQQU
15.8%
HCMT
12.9%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
HCMT
3.3%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
HCMT
3.6%

Сырьевые материалы

QQQU

-

HCMT
0.6%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

HCMT
1.6%

Энергетика

QQQU

-

HCMT
1.1%

Финансовые услуги

QQQU

-

HCMT
3.8%

Здравоохранение

QQQU

-

HCMT
2.8%

Промышленность

QQQU

-

HCMT
2.6%

Недвижимость

QQQU

-

HCMT
0.6%

Коммунальные услуги

QQQU

-

HCMT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с HCMT:
HCMT с VOOHCMT с QQQHCMT с SCHDHCMT с HCMPXHCMT с SMHHCMT с JEPQHCMT с SPXL

Доходность на риск

QQQU vs. HCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HCMT
Ранг доходности на риск HCMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c HCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUHCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.76

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.27

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.78

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

7.05

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. HCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMT равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и HCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUHCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QQQU и HCMT

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки HCMT в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и HCMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUHCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-36.26%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-15.27%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-1.31%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-8.23%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

6.01%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и HCMT

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUHCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

5.78%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

16.56%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

24.18%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

28.46%

+24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

28.46%

+24.50%

Сравнение комиссий QQQU и HCMT

QQQU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HCMT в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и HCMT

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности HCMT в 0.38%

ПозицияTTM202520242023
HCMT
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF		0.38%0.43%2.75%0.63%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and HCMT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to HCMT (5.78%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs HCMT's -36.26%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 42.26% for HCMT. On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, HCMT has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for HCMT.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 0.38% for HCMT.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while HCMT is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 1.17% for HCMT.

HCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и HCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор