Сравнение QQQT с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
QQQT и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 2.67% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -1.15% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и XMAG
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
QQQT vs. XMAG — Ранг доходности на риск
QQQT
XMAG
Сравнение QQQT c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.95 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и XMAG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и XMAG
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и XMAG
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -16.17% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.21% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -4.51% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.31% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.33% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и XMAG
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.56% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.70% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 16.33% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 15.46% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 15.46% | +5.17% |