PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с XMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. QQQT is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 24.36% for XMAG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.54%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и XMAG

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%2.67%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between QQQT and XMAG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.75

The correlation between QQQT and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и XMAG

Секторы
QQQT
XMAG

Финансовые услуги

99.8%
17.3%

Технологии

54.2%
25.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.3%

Здравоохранение

4.2%
13.0%

Промышленность

2.8%
12.6%

Коммунальные услуги

1.4%
3.4%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Энергетика

0.6%
5.5%

Недвижимость

0.1%
2.9%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
XMAG
17.3%

Технологии

QQQT
54.2%
XMAG
25.3%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
XMAG
3.9%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
XMAG
6.2%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
XMAG
7.3%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
XMAG
13.0%

Промышленность

QQQT
2.8%
XMAG
12.6%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
XMAG
3.4%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
XMAG
2.5%

Энергетика

QQQT
0.6%
XMAG
5.5%

Недвижимость

QQQT
0.1%
XMAG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

QQQT vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.20

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.18

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.35

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

14.99

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.10

-0.12

Просадки

Сравнение просадок QQQT и XMAG

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-16.17%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.29%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.17%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.12%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.63%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и XMAG

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.80%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.64%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

11.10%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

15.10%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

15.10%

+5.13%

Сравнение комиссий QQQT и XMAG

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и XMAG

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and XMAG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 24.36% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.46% for XMAG.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.35% for XMAG.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор