PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с WDTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 26.99% vs 18.16% for WDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 7.83%.

QQQT

1 день
0.74%
1 месяц
-1.88%
С начала года
15.19%
6 месяцев
13.80%
1 год
26.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.18%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.05%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и WDTE

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		15.19%14.04%4.20%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		7.83%13.60%1.42%

Correlation

The correlation between QQQT and WDTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between QQQT and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и WDTE

Секторы
QQQT
WDTE

Технологии

58.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QQQT
58.7%
WDTE
39.0%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
WDTE
10.6%

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
WDTE
9.9%

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
WDTE
4.5%

Здравоохранение

QQQT
3.7%
WDTE
8.3%

Промышленность

QQQT
2.6%
WDTE
7.8%

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
WDTE
2.1%

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
WDTE
1.7%

Энергетика

QQQT
0.5%
WDTE
3.1%

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
WDTE
11.1%

Недвижимость

QQQT
0.1%
WDTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

QQQT vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.67

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.21

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.38

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

10.86

-3.60

QQQT vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и WDTE

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-15.85%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.65%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.01%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-1.84%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.68%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и WDTE

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

4.36%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.27%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

10.95%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

11.50%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

11.50%

+9.25%

Сравнение комиссий QQQT и WDTE

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и WDTE

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что меньше доходности WDTE в 33.76%

ПозицияTTM202520242023
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.87%21.27%10.35%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		33.76%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and WDTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (8.50%) compared to WDTE (4.36%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, QQQT leads with 26.99% vs 18.16% for WDTE. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 26.99% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

WDTE has the higher dividend yield at 33.76%, compared with 19.87% for QQQT.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while WDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор