Сравнение QQQT с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
QQQT и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.72% | 14.04% | 4.51% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.82% | 13.60% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.82%.
QQQT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и WDTE
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
QQQT vs. WDTE — Ранг доходности на риск
QQQT
WDTE
Сравнение QQQT c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.14 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.57 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и WDTE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и WDTE
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что меньше доходности WDTE в 37.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 22.97% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 37.78% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и WDTE
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -15.85% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -7.65% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -4.53% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -1.90% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.69% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и WDTE
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.75% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.31% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 13.60% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 11.29% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 11.29% | +9.31% |