Сравнение QQQT с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
QQQT и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и USOY
QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
QQQT vs. USOY — Ранг доходности на риск
QQQT
USOY
Сравнение QQQT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.71 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.16 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.78 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.23 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.71 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.23 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и USOY
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и USOY
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -17.46% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -15.70% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -0.97% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.55% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 8.34% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и USOY
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.36%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 12.05% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 18.34% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 25.35% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.35% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.35% | -1.72% |