PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. QQQT is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 28.76% for SCHD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQT показывает доходность 19.12%, а SCHD немного выше – 19.82%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и SCHD

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%7.97%

Correlation

The correlation between QQQT and SCHD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.27

Сравнение распределения секторов QQQT и SCHD

Секторы
QQQT
SCHD

Финансовые услуги

99.8%
9.3%

Технологии

54.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

15.5%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
19.2%

Здравоохранение

4.2%
18.8%

Промышленность

2.8%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.6%
16.2%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
SCHD
9.3%

Технологии

QQQT
54.2%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
SCHD
18.8%

Промышленность

QQQT
2.8%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
SCHD
1.2%

Энергетика

QQQT
0.6%
SCHD
16.2%

Недвижимость

QQQT
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QQQT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.08

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

6.26

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

15.38

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.86

+0.12

Просадки

Сравнение просадок QQQT и SCHD

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-33.37%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-4.61%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.73%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.32%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.87%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и SCHD

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.69%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

7.65%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

10.95%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.38%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

16.71%

+3.52%

Сравнение комиссий QQQT и SCHD

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и SCHD

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and SCHD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 28.76% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 3.24% for SCHD.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор