PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QCAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 11.21% for QCAP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.24%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCAP

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.88%
1 год
11.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QCAP

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		5.24%7.13%4.82%

Correlation

The correlation between QQQT and QCAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between QQQT and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с APRWQCAP с TTWOQCAP с QQQQCAP с DDECQCAP с DOGGQCAP с AAPR

Доходность на риск

QQQT vs. QCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
4.23

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
7.50

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

2.01

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

13.68

-11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

68.98

-59.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа QCAP равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.23

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.26

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QCAP

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-9.17%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-0.82%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.08%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-0.52%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

0.16%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QCAP

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

0.93%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

1.93%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

2.67%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

8.72%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

8.72%

+11.51%

Сравнение комиссий QQQT и QCAP

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QCAP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QCAP

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QCAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to QCAP (0.93%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QCAP's -9.17%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 11.21% for QCAP. On fees, QCAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.00% for QCAP.

They also come from different issuers: Defiance and FT Vest. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.90% for QCAP.

QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор