PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с MSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

QQQT и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и MSTX

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.72%14.04%6.65%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-53.48%-89.06%137.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -53.48%.

QQQT

1 день
0.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-4.99%
1 месяц
-23.13%
С начала года
-53.48%
6 месяцев
-92.95%
1 год
-94.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий QQQT и MSTX

QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Доходность на риск

QQQT vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.64

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-1.72

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.97

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

-1.43

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.64

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.43

+0.79

Корреляция

Корреляция между QQQT и MSTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и MSTX

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		22.97%21.27%10.35%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и MSTX

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-98.66%

+76.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-96.62%

+83.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-98.57%

+89.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-67.10%

+62.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

65.42%

-61.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.18%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 30.53%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

30.53%

-24.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

110.59%

-98.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

146.84%

-125.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

169.38%

-148.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

169.38%

-148.78%