PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с MST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 26.99% vs -96.89% for MST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -76.66%.

QQQT

1 день
0.74%
1 месяц
-1.88%
С начала года
15.19%
6 месяцев
13.80%
1 год
26.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-18.77%
1 месяц
-72.17%
С начала года
-76.66%
6 месяцев
-78.27%
1 год
-96.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и MST

2026 (YTD)2025
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		15.19%22.73%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-76.66%-87.60%

Correlation

The correlation between QQQT and MST is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов QQQT и MST

Секторы
QQQT
MST

Технологии

58.7%
-7.8%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQT
58.7%
MST
-7.8%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
MST

-

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
MST

-

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
MST

-

Здравоохранение

QQQT
3.7%
MST

-

Промышленность

QQQT
2.6%
MST

-

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
MST

-

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
MST

-

Энергетика

QQQT
0.5%
MST

-

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
MST

-

Недвижимость

QQQT
0.1%
MST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY

Доходность на риск

QQQT vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.74

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-2.63

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.72

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.99

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

-1.27

+8.53

QQQT vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и MST

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки MST в -97.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-97.51%

+75.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-97.51%

+84.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-97.51%

+93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-63.73%

+59.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

75.96%

-72.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и MST

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 8.50%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 45.83%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

45.83%

-37.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

106.79%

-93.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

132.00%

-115.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

126.13%

-105.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

126.13%

-105.38%

Сравнение комиссий QQQT и MST

QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и MST

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что меньше доходности MST в 1,685.65%

ПозицияTTM20252024
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,685.65%381.22%0.00%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.87%21.27%10.35%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and MST have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (45.83%) compared to QQQT (8.50%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs MST's -97.51%.

On 1-year performance, QQQT leads with 26.99% vs -96.89% for MST. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 26.99% return vs -96.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1685.65%, compared with 19.87% for QQQT.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.31% for MST.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор