Сравнение QQQT с MST
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs -92.37% for MST. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -45.07%.
QQQT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -51.66%
- С начала года
- -45.07%
- 6 месяцев
- -60.83%
- 1 год
- -92.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.12% | 20.73% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -45.07% | -87.72% |
Correlation
The correlation between QQQT and MST is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. MST — Ранг доходности на риск
QQQT
MST
Сравнение QQQT c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.79 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.97 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | -1.27 | +10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.73 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.74 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и MST
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -94.99% | +72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -94.99% | +82.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -94.14% | +93.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -62.34% | +58.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 72.56% | -68.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и MST
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 4.05%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 35.80%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 35.80% | -31.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 100.87% | -89.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 126.48% | -111.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 123.71% | -103.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 123.71% | -103.48% |
Сравнение комиссий QQQT и MST
QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и MST
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что меньше доходности MST в 818.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 818.48% | 381.22% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.21% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT and MST have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (35.80%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs MST's -94.99%.
On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs -92.37% for MST. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs -92.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 818.48%, compared with 19.21% for QQQT.
QQQT is categorized as Nasdaq-100, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.31% for MST.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор