Сравнение QQQT с MST
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 22.44% vs -97.11% for MST. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 22.73% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
Correlation
The correlation between QQQT and MST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. MST — Ранг доходности на риск
QQQT
MST
Сравнение QQQT c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.72 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.99 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.23 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT и MST
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -97.68% | +75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -97.64% | +84.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -97.11% | +92.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -65.28% | +61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 79.33% | -75.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и MST
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.92%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 47.52% | -40.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 109.77% | -95.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 134.41% | -117.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 127.52% | -106.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 127.52% | -106.75% |
Сравнение комиссий QQQT и MST
QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и MST
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что меньше доходности MST в 1,176.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT and MST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs -97.11% for MST. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 20.47% for QQQT.
QQQT is categorized as Nasdaq-100, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.31% for MST.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор