Сравнение QQQT с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
QQQT и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.72% | 14.04% | 4.51% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.68% | 19.77% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.68%.
QQQT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и GPIQ
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
QQQT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
QQQT
GPIQ
Сравнение QQQT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.76 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.98 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.98 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.31 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и GPIQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и GPIQ
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что больше доходности GPIQ в 10.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 22.97% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.73% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и GPIQ
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -21.06% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.51% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -5.44% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -2.38% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.66% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и GPIQ
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.18% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.97% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.22% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 20.44% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.72% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 17.72% | +2.88% |