PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 36.75% for GPIQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%7.69%

Correlation

The correlation between QQQT and GPIQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.97

The correlation between QQQT and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и GPIQ

Секторы
QQQT
GPIQ

Финансовые услуги

99.8%
0.2%

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
GPIQ
0.2%

Технологии

QQQT
54.2%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
GPIQ
7.7%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QQQT
2.8%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
GPIQ
1.1%

Энергетика

QQQT
0.6%
GPIQ
0.6%

Недвижимость

QQQT
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QQQT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.76

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.65

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.88

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

17.13

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.77

-0.79

Просадки

Сравнение просадок QQQT и GPIQ

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-21.06%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.51%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.52%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.27%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.15%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и GPIQ

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.40%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.44%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.39%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.45%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

17.45%

+2.78%

Сравнение комиссий QQQT и GPIQ

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и GPIQ

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQT and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 33.79% for QQQT. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 33.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 9.35% for GPIQ.

They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор