PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQT с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 22.44% vs 26.42% for GPIQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQT показывает доходность 13.83%, а GPIQ немного выше – 14.10%.

QQQT

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
12.68%
С начала года
13.83%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		13.83%14.04%4.20%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%7.57%

Correlation

The correlation between QQQT and GPIQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between QQQT and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и GPIQ

Секторы
QQQT
GPIQ

Технологии

58.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.4%

Здравоохранение

3.7%
3.6%

Промышленность

2.6%
2.6%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQT
58.7%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

QQQT
3.7%
GPIQ
3.6%

Промышленность

QQQT
2.6%
GPIQ
2.6%

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
GPIQ
1.0%

Энергетика

QQQT
0.5%
GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QQQT
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QTUMQQQT с QDTEQQQT с SCHG
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QQQT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.66

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.25

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.79

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

11.26

-5.37

QQQT vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и GPIQ

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-21.06%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.51%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.85%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.28%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.35%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и GPIQ

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.92% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.67%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

13.44%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.94%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.95%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

17.95%

+2.82%

Сравнение комиссий QQQT и GPIQ

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и GPIQ

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что больше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		20.47%21.27%10.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QQQT and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQT has higher volatility (6.92%) compared to GPIQ (6.67%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs 22.44% for QQQT. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 20.47%, compared with 9.90% for GPIQ.

They also come from different issuers: Defiance and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор