PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с SPMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 43.94%/yr for SPMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%.

QQQS

1 день
0.31%
1 месяц
-3.29%
С начала года
24.25%
6 месяцев
22.32%
1 год
64.41%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
3.80%
1 месяц
6.73%
С начала года
34.38%
6 месяцев
32.02%
1 год
46.41%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.75%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		24.25%23.03%10.20%-1.94%11.47%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		34.38%26.58%45.82%17.56%10.04%

Correlation

The correlation between QQQS and SPMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between QQQS and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и SPMO

Секторы
QQQS
SPMO

Технологии

42.3%
56.8%

Здравоохранение

40.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
1.1%

Промышленность

4.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.0%

Энергетика

2.0%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.8%

Сырьевые материалы

1.0%
1.5%

Финансовые услуги

0.1%
5.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

QQQS
42.3%
SPMO
56.8%

Здравоохранение

QQQS
40.9%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.3%
SPMO
1.1%

Промышленность

QQQS
4.7%
SPMO
10.9%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.1%
SPMO
8.0%

Энергетика

QQQS
2.0%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.6%
SPMO
3.8%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
SPMO
1.5%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
SPMO
5.8%

Недвижимость

QQQS

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

QQQS

-

SPMO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QQQS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.24

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.96

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.67

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.76

+1.19

QQQS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и SPMO

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-30.95%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.70%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-20.13%

-14.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-1.25%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-4.59%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.38%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и SPMO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 9.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

11.90%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

18.07%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

20.80%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

19.94%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

20.63%

+7.93%

Сравнение комиссий QQQS и SPMO

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и SPMO

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.65%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and SPMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.90%) compared to QQQS (9.36%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 43.94% vs 16.95% for QQQS. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.94% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.66% for SPMO.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.13% for SPMO.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор