Сравнение QQQS с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
QQQS и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и SMDV
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
QQQS vs. SMDV — Ранг доходности на риск
QQQS
SMDV
Сравнение QQQS c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.45 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.79 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.77 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 2.24 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.45 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и SMDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и SMDV
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и SMDV
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -34.12% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -10.94% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.79% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -5.99% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.75% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и SMDV
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 4.34% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 10.68% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 18.25% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 18.71% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 20.71% | +7.71% |