PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с ROSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 17.83%/yr for ROSC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у ROSC с доходностью 18.09%.

QQQS

1 день
0.31%
1 месяц
-3.29%
С начала года
24.25%
6 месяцев
22.32%
1 год
64.41%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
0.28%
1 месяц
3.84%
С начала года
18.09%
6 месяцев
15.89%
1 год
36.96%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и ROSC

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		24.25%23.03%10.20%-1.94%11.47%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		18.09%10.18%7.28%18.88%7.97%

Correlation

The correlation between QQQS and ROSC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between QQQS and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и ROSC

Секторы
QQQS
ROSC

Технологии

42.3%
13.0%

Здравоохранение

40.9%
20.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
14.6%

Промышленность

4.7%
11.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.5%

Энергетика

2.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
6.4%

Сырьевые материалы

1.0%
2.6%

Финансовые услуги

0.1%
18.4%

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

QQQS
42.3%
ROSC
13.0%

Здравоохранение

QQQS
40.9%
ROSC
20.0%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.3%
ROSC
14.6%

Промышленность

QQQS
4.7%
ROSC
11.0%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.1%
ROSC
3.5%

Энергетика

QQQS
2.0%
ROSC
3.2%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.6%
ROSC
6.4%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
ROSC
2.6%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
ROSC
18.4%

Недвижимость

QQQS

-

ROSC
5.6%

Коммунальные услуги

QQQS

-

ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

QQQS vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.41

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.48

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.79

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

15.63

-0.67

QQQS vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и ROSC

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-43.13%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-7.75%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-23.74%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

0.00%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-7.18%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.37%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и ROSC

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

3.52%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

10.42%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

15.47%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

19.29%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

20.24%

+8.32%

Сравнение комиссий QQQS и ROSC

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и ROSC

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ROSC в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.65%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.82%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and ROSC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (9.36%) compared to ROSC (3.52%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs ROSC's -43.13%.

On 3-year performance, ROSC leads with 17.83% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROSC has performed better with a 17.83% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

QQQS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.82% for ROSC.

QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор