PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQS с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с MSOS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. QQQS is passively managed, while MSOS is actively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 15.55%/yr vs -8.55%/yr for MSOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -7.63%.

QQQS

1 день
-1.23%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
17.97%
С начала года
26.17%
1 год
59.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOS

1 день
-4.39%
1 месяц
-9.73%
6 месяцев
-10.84%
С начала года
-7.63%
1 год
73.02%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и MSOS

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		26.17%23.03%10.20%-1.94%11.47%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-7.63%23.88%-45.65%0.29%-29.04%

Correlation

The correlation between QQQS and MSOS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.27

Сравнение распределения секторов QQQS и MSOS

Секторы
QQQS
MSOS

Здравоохранение

49.3%
2.5%

Технологии

23.8%

-

Промышленность

6.3%
29.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
17.8%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

QQQS
49.3%
MSOS
2.5%

Технологии

QQQS
23.8%
MSOS

-

Промышленность

QQQS
6.3%
MSOS
29.6%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.7%
MSOS
17.8%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.3%
MSOS

-

Энергетика

QQQS
1.6%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
MSOS

-

Сырьевые материалы

QQQS
0.5%
MSOS

-

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
MSOS

-

Недвижимость

QQQS

-

MSOS
50.2%

Коммунальные услуги

QQQS

-

MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDL

Доходность на риск

QQQS vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.65

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.80

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.39

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

2.50

+11.25

QQQS vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и MSOS

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-96.25%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-52.91%

+39.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-81.71%

+47.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-92.06%

+88.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-72.08%

+59.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

29.25%

-24.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и MSOS

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 5.57%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

16.96%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

57.02%

-36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

112.25%

-85.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

78.35%

-49.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

73.82%

-45.39%

Сравнение комиссий QQQS и MSOS

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и MSOS

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.61%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and MSOS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (16.96%) compared to QQQS (5.57%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs MSOS's -96.25%.

On 3-year performance, QQQS leads with 15.55% vs -8.55% for MSOS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 15.55% return vs -8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for MSOS.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.74% for MSOS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор