PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с IWMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQS returned 82.03% vs 25.30% for IWMW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 9.09%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и IWMW

2026 (YTD)20252024
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.58%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%

Correlation

The correlation between QQQS and IWMW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between QQQS and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и IWMW

Секторы
QQQS
IWMW

Технологии

42.1%
19.2%

Здравоохранение

41.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.8%

Промышленность

4.8%
17.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.0%

Энергетика

2.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.0%
4.8%

Финансовые услуги

0.0%
16.0%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

QQQS
42.1%
IWMW
19.2%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
IWMW
16.6%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
IWMW
7.8%

Промышленность

QQQS
4.8%
IWMW
17.6%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
IWMW
2.0%

Энергетика

QQQS
2.2%
IWMW
6.4%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
IWMW
2.2%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
IWMW
4.8%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
IWMW
16.0%

Недвижимость

QQQS

-

IWMW
5.8%

Коммунальные услуги

QQQS

-

IWMW
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO

Доходность на риск

QQQS vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.07

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.81

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.66

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

12.67

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа IWMW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.07

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QQQS и IWMW

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-21.82%

-16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-6.94%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-3.84%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.00%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и IWMW

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.01%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

8.76%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

12.29%

+14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

16.11%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

16.11%

+12.23%

Сравнение комиссий QQQS и IWMW

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и IWMW

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IWMW в 22.28%

ПозицияTTM2025202420232022
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and IWMW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, QQQS leads with 82.03% vs 25.30% for IWMW. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQS has performed better with a 82.03% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 2.68% for QQQS.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.39% for IWMW.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор