PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с IWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 22.83%/yr for IWC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 21.41%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
2.06%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.41%
6 месяцев
19.33%
1 год
58.00%
3 года*
22.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и IWC

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		21.41%22.45%13.63%8.99%2.41%

Correlation

The correlation between QQQS and IWC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between QQQS and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и IWC

Секторы
QQQS
IWC

Технологии

42.1%
18.4%

Здравоохранение

41.0%
28.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.3%

Промышленность

4.8%
13.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Энергетика

2.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%
4.4%

Финансовые услуги

0.0%
18.1%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

QQQS
42.1%
IWC
18.4%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
IWC
28.1%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
IWC
5.3%

Промышленность

QQQS
4.8%
IWC
13.3%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
IWC
1.8%

Энергетика

QQQS
2.2%
IWC
4.7%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
IWC
1.9%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
IWC
4.4%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
IWC
18.1%

Недвижимость

QQQS

-

IWC
3.5%

Коммунальные услуги

QQQS

-

IWC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

QQQS vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.47

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.22

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

4.69

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

15.50

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.47

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QQQS и IWC

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-64.61%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.43%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-29.46%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.91%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-15.27%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и IWC

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеют волатильность 7.46% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.26%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

17.35%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

23.63%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

24.44%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

24.42%

+3.92%

Сравнение комиссий QQQS и IWC

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и IWC

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IWC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.89%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQS and IWC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to IWC (7.26%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs IWC's -64.61%.

On 3-year performance, IWC leads with 22.83% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 22.83% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.89% for IWC.

QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.60% for IWC.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор