Сравнение QQQS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
QQQS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 1.41% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.53%.
QQQS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и IJR
QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QQQS vs. IJR — Ранг доходности на риск
QQQS
IJR
Сравнение QQQS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.87 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.36 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.44 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 5.78 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.87 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и IJR
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.43% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и IJR
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -58.15% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -8.68% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.88% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -9.33% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.69% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и IJR
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 6.23% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 12.99% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 22.66% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 21.50% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 22.90% | +5.50% |