PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQP с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQP с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

QQQP и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQP - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQP и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQP и SHRT

2026 (YTD)20252024
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		-11.26%30.21%10.88%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, QQQP показывает доходность -11.26%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.

QQQP

1 день
2.43%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-11.26%
6 месяцев
-9.55%
1 год
39.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с QQQP:
QQQP с QQQQQQP с VOOGQQQP с VOOQQQP с QQQMQQQP с MQQQQQQP с ASTXQQQP с MON100.NS
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD

Сравнение комиссий QQQP и SHRT

QQQP берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF

Доходность на риск

QQQP vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQP
Ранг доходности на риск QQQP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQP c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQPSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.57

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.77

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.50

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

-0.91

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQP vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQP на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQP и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQPSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.57

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.36

+0.76

Корреляция

Корреляция между QQQP и SHRT составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQP и SHRT

QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM202520242023
QQQP
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок QQQP и SHRT

Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQPSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-18.97%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-17.65%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-12.67%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.22%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

9.64%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQP и SHRT

Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQPSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

5.62%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.26%

10.51%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

14.59%

+32.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

12.65%

+32.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

12.65%

+32.28%