Сравнение QQQP с SHRT
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 42.73% vs -17.31% for SHRT. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QQQP charges 1.30%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 21.65%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -15.36%.
QQQP
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 21.65%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 21.65% | 30.21% | 9.30% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -15.36% | -0.91% | -7.58% |
Correlation
The correlation between QQQP and SHRT is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QQQP and SHRT has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. SHRT — Ранг доходности на риск
QQQP
SHRT
Сравнение QQQP c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.82 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -1.85 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и SHRT
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -27.84% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -21.19% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -24.09% | +13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -8.83% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 9.53% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и SHRT
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 5.37% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 11.94% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 14.02% | +21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 12.97% | +31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 12.97% | +31.37% |
Сравнение комиссий QQQP и SHRT
QQQP берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и SHRT
QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
QQQP and SHRT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQP has higher volatility (13.29%) compared to SHRT (5.37%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs SHRT's -27.84%.
On 1-year performance, QQQP leads with 42.73% vs -17.31% for SHRT. On fees, QQQP is cheaper at 1.30% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 42.73% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQP is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP is categorized as Leveraged Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Gotham. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 1.35% for SHRT.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор