Сравнение QQQP с SHRT
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, QQQP returned 55.28% vs -21.32% for SHRT. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. QQQP charges 1.30%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -16.68%.
QQQP
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 55.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 25.19% | 30.21% | 9.30% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -0.91% | -7.58% |
Correlation
The correlation between QQQP and SHRT is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between QQQP and SHRT has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. SHRT — Ранг доходности на риск
QQQP
SHRT
Сравнение QQQP c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.96 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -1.94 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и SHRT
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -25.98% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -22.21% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -25.27% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -8.46% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 11.04% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и SHRT
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 4.02% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 11.34% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 13.44% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 12.81% | +31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.38% | 12.81% | +31.57% |
Сравнение комиссий QQQP и SHRT
QQQP берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и SHRT
QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
QQQP and SHRT have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQP has higher volatility (15.57%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs SHRT's -25.98%.
On 1-year performance, QQQP leads with 55.28% vs -21.32% for SHRT. On fees, QQQP is cheaper at 1.30% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 55.28% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQP is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP is categorized as Leveraged Equities, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Gotham. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 1.35% for SHRT.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор