Сравнение QQQP с EINC
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. QQQP is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, QQQP returned 61.35% vs 29.82% for EINC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QQQP charges 1.30%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQP показывает доходность 26.65%, а EINC немного ниже – 25.97%.
QQQP
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 26.65%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 61.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EINC
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам QQQP и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 26.65% | 30.21% | 9.30% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 25.97% | 7.11% | 11.75% |
Correlation
The correlation between QQQP and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between QQQP and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. EINC — Ранг доходности на риск
QQQP
EINC
Сравнение QQQP c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.80 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.63 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и EINC
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -87.55% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -7.89% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.50% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -44.15% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 3.10% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и EINC
Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что QQQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 6.51% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 11.88% | +15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 15.10% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.42% | 19.54% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 25.43% | +18.99% |
Сравнение комиссий QQQP и EINC
QQQP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и EINC
QQQP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.51% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQP and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQP has higher volatility (15.55%) compared to EINC (6.51%). In terms of maximum drawdown, QQQP dropped -42.50% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, QQQP leads with 61.35% vs 29.82% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 61.35% return vs 29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Tradr and VanEck. Their fees differ too: 1.30% for QQQP and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор