Сравнение QQQM с XLV
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 6.00%/yr for XLV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам QQQM и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 4.41% |
Correlation
The correlation between QQQM and XLV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between QQQM and XLV has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов QQQM и XLV
Секторы
QQQM
XLV
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQM
XLV
-
Коммуникационные услуги
QQQM
XLV
-
Потребительский циклический сектор
QQQM
XLV
-
Потребительский защитный сектор
QQQM
XLV
-
Здравоохранение
QQQM
XLV
Промышленность
QQQM
XLV
-
Коммунальные услуги
QQQM
XLV
-
Сырьевые материалы
QQQM
XLV
-
Энергетика
QQQM
XLV
-
Финансовые услуги
QQQM
XLV
-
Недвижимость
QQQM
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. XLV — Ранг доходности на риск
QQQM
XLV
Сравнение QQQM c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.38 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 3.31 | +7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и XLV
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -39.17% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.47% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -17.11% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -17.11% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.59% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.12% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.37% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и XLV
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.90% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 10.60% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 15.03% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 14.75% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 16.58% | +5.64% |
Сравнение комиссий QQQM и XLV
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и XLV
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XLV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and XLV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs XLV's -39.17%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 6.00% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.43% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while XLV is Health & Biotech Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.08% for XLV.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор