PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с VRT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 63.84%/yr for VRT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 92.62%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

VRT

1 день
3.01%
1 месяц
-15.89%
С начала года
92.62%
6 месяцев
92.94%
1 год
181.50%
3 года*
140.37%
5 лет*
63.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и VRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
VRT
Vertiv Holdings Co.		92.62%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%3.89%

Correlation

The correlation between QQQM and VRT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.61

The correlation between QQQM and VRT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

QQQM vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.14

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.53

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

7.21

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

19.47

-6.35

QQQM vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VRT

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-71.24%

+36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-25.32%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-61.28%

+38.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-71.24%

+36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-17.07%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-16.23%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

9.36%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VRT

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

16.39%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

45.84%

-31.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

58.27%

-40.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

61.91%

-39.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

54.61%

-32.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VRT

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности VRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and VRT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.39%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор