PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с SOXL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 48.28%/yr for SOXL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 548.35%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

SOXL

1 день
16.12%
1 месяц
65.98%
С начала года
548.35%
6 месяцев
561.73%
1 год
1,264.48%
3 года*
122.51%
5 лет*
48.28%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		548.35%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%46.53%

Correlation

The correlation between QQQM and SOXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.85

The correlation between QQQM and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и SOXL

Секторы
QQQM
SOXL

Технологии

58.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
SOXL

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
SOXL

-

Промышленность

QQQM
2.6%
SOXL

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
SOXL

-

Энергетика

QQQM
0.5%
SOXL

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
SOXL

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

QQQM vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
11.47

-9.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.59

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.66

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

29.41

-25.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

95.64

-82.53

QQQM vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и SOXL

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-90.46%

+55.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-43.47%

+31.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-87.88%

+65.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-90.46%

+55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.87%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-34.98%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

13.34%

-10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и SOXL

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 59.78%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

59.78%

-51.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

94.87%

-80.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

111.67%

-94.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

109.21%

-86.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

100.15%

-77.90%

Сравнение комиссий QQQM и SOXL

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и SOXL

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and SOXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (59.78%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 48.28% vs 17.66% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 48.28% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.03% for SOXL.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while SOXL is Leveraged Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (11.47 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор