PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQM с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с QMAR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. QQQM is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 15.05%/yr vs 11.30%/yr for QMAR. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.58%.

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%

QMAR

1 день
0.09%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
13.52%
С начала года
13.58%
1 год
19.65%
3 года*
15.91%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
Всё время*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
$350.69K$312.00K$426.93K

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

Сравнение доходности по годам QQQM и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.58%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.58%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%

Correlation

The correlation between QQQM and QMAR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between QQQM and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и QMAR

Секторы
QQQM
QMAR

Технологии

60.9%
60.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.5%

Здравоохранение

3.6%
3.6%

Промышленность

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQM
60.9%
QMAR
60.2%

Коммуникационные услуги

QQQM
13.1%
QMAR
13.3%

Потребительский циклический сектор

QQQM
10.7%
QMAR
10.9%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.3%
QMAR
6.5%

Здравоохранение

QQQM
3.6%
QMAR
3.6%

Промышленность

QQQM
2.7%
QMAR
2.7%

Коммунальные услуги

QQQM
1.1%
QMAR
1.2%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
QMAR
1.0%

Энергетика

QQQM
0.5%
QMAR
0.5%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL

Доходность на риск

QQQM vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQM c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.83

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.26

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

6.14

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

28.77

-21.13

QQQM vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QMAR

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-19.83%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-3.21%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-15.91%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-19.83%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

0.00%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-3.21%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.68%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QMAR

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

2.57%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

6.21%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

6.97%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

14.05%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

13.74%

+8.62%

Сравнение комиссий QQQM и QMAR

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QMAR

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QQQM and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.41%) compared to QMAR (2.57%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.05% vs 11.30% for QMAR. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.05% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор