Сравнение QQQM с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Global 100 ETF (IOO).
QQQM и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQM и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 8.17% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и IOO
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
QQQM vs. IOO — Ранг доходности на риск
QQQM
IOO
Сравнение QQQM c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.13 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 10.66 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QQQM и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и IOO
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и IOO
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -55.85% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.40% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -23.52% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -5.98% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -11.34% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.63% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и IOO
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.23% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 10.71% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 19.24% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 16.97% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 17.74% | +4.52% |