PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQM с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и GQG US Equity ETF (GQGU).

QQQM и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQM и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQM и GQGU

2026 (YTD)2025
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%10.75%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий QQQM и GQGU

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

QQQM vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.02

-0.38

Корреляция

Корреляция между QQQM и GQGU составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и GQGU

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и GQGU

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQMGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-6.65%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-3.24%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-2.21%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQMGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

9.66%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

9.66%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

9.66%

+12.60%